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Profit/perte à l'échéance pour une jambe d'option — seuil de rentabilité, gain max, perte max, et le P/L sur une plage de prix.
Fill strike, premium, and contracts.
P/L at expiration = (intrinsic value − premium) × 100 × contracts for a long position; the sign flips for a short. Intrinsic value is max(0, price − strike) for a call and max(0, strike − price) for a put.
A long call's upside is unbounded; a short (naked) call's loss is unbounded. Everything here is the value at expiration only — before expiration, time value and implied volatility change the price.
Outils éducatifs. Les résultats sont des calculs, pas des conseils. Vérifie sur ton courtier avant de passer un ordre.